Es kann sein, dass alte Verbindungen aufrecht erhalten bleiben (sollte normal nicht der Fall sein, daher am besten mal nur openvpn mit den configs nutzen und einen IP-Leak Schutz per Firewall und/oder Gateway einrichten). Kurzer workaround wäre einfach die Programme neu zu starten.
Ansonsten kann ich dir nur empfehlen deinen "illegalen" Kram nicht auf deinem RL Rechner zu machen, entweder n anderes OS/Multiboot/Windows2go per externer HDD/SSD/Stick oder in ner VM den Kram machen.